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問答題
【計算題】兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個回歸方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δm=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081，第二只股票的收益序列方差為0.0072。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險狀況。
答案：
第一只股票的期望收益為：E（r）=0.030+1.5×0.020=0.06
第二只股票的期望收益為：E（r）=...
第二只股票的期望收益為：E（r）=...
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問答題
【計算題】證券投資基金的基金規(guī)模是25億份基金單位。若某時點，該基金有現(xiàn)金7.6億元，其持有的股票A（4000萬股）、B（1000萬股），C（1500萬股）的市價分別為20元、25元、30元。同時，該基金持有的7億元面值的某種國債的市值為7.7億元。另外，該基金對其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，對其基金托管人有70萬元應(yīng)付未付款。試計算該基金的總資產(chǎn)、基金總負債、基金總凈值、基金單位凈值。
答案：
1）基金總資產(chǎn)：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（萬元）
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問答題
【計算題】某年末外債余額856億美元，當(dāng)年償還外債本息額298億美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值3057億美元，商品勞務(wù)出口收入932億美元。計算該國的負債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。
答案：
負債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%，該指標(biāo)高于國際通用的20%的標(biāo)準(zhǔn)。
債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92...
債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92...
