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【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息:
根據(jù)以上債券基本信息,假設(shè)平均回購利率是4%。
對于能做債券套利的標(biāo)的,請計算在理論最大回購杠桿的條件下持有到期的年化收益率(YTM),寫出計算過程。
答案:
5.4776+3*(5.4776-4)=9.9104,理論最大年化收益率9.9104%。
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【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息:
根據(jù)以上債券基本信息,假設(shè)平均回購利率是4%。
對于能做債券套利的標(biāo)的,請計算理論最大回購杠桿倍數(shù),寫出計算過程。
答案:
100/(100-75)=4,可以通過回購放大4倍杠桿。
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問答題
【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息:
根據(jù)以上債券基本信息,假設(shè)平均回購利率是4%。
請判斷在以上2個債券中,哪個適合做債券回購的標(biāo)的,并說明理由。
答案:
債券二適合回購,因?yàn)閭坏氖找媛实陀?%的回購成本,債券二收益率在回購成本之上。
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