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問答題

【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購利率是4%。
對于能做債券套利的標(biāo)的，請計算在理論最大回購杠桿的條件下持有到期的年化收益率（YTM），寫出計算過程。

答案： 5.4776+3*（5.4776-4）=9.9104，理論最大年化收益率9.9104%。

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【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購利率是4%。
對于能做債券套利的標(biāo)的，請計算理論最大回購杠桿倍數(shù)，寫出計算過程。

答案： 100/（100-75）=4，可以通過回購放大4倍杠桿。

【案例分析題】
請觀察以下2項(xiàng)債券信息：

根據(jù)以上債券基本信息，假設(shè)平均回購利率是4%。
請判斷在以上2個債券中，哪個適合做債券回購的標(biāo)的，并說明理由。

答案：

債券二適合回購，因?yàn)閭坏氖找媛实陀?%的回購成本，債券二收益率在回購成本之上。