下列因素發(fā)生變動，會導致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。

下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。

假設(shè)年無風險利率為4％，計算1股以該股票為標的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

若期權(quán)價格為3元，建立一個套利組合。

投資者預(yù)期未來股價大幅度波動，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2．5元，每份看跌期權(quán)價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值）

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；

若期權(quán)價格為4元，建立一個套利組合。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。