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問答題
【簡(jiǎn)答題】遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率期貨規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的原理是什么？二者應(yīng)用時(shí)各有什么特點(diǎn)？
答案：
①遠(yuǎn)期利率協(xié)議時(shí)一種遠(yuǎn)期合約，交易雙方在訂立協(xié)議時(shí)商定在將來的某一個(gè)特定日期，按照規(guī)定的貨幣，金額和期限，利率進(jìn)行交割的...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】利率風(fēng)險(xiǎn)管理中持續(xù)期缺口管理的含義和方法是什么？
答案：
①含義：持續(xù)期缺口管理能夠綜合反映銀行資金配置狀態(tài)對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，以銀行凈值即股東權(quán)益最大化為其管理目標(biāo)。
問答題
【簡(jiǎn)答題】銀行怎樣測(cè)量利率風(fēng)險(xiǎn)？資金缺口管理應(yīng)該如何進(jìn)行？
答案：
資金缺口是指利率敏感資產(chǎn)和負(fù)債的差額，一般而言，銀行的資金缺口絕對(duì)值越大，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大。
資金缺口管理...
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