A.是比利率敏感性缺口分析更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
B.不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.不考慮及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異
D.利率變化越大其分析的結(jié)果越不準(zhǔn)確
E.資產(chǎn)和負(fù)債未來(lái)現(xiàn)金流的確定、利率變動(dòng)的預(yù)測(cè)及前提條件的設(shè)立等帶有很大的主觀性
F.不考慮利率不敏感的資產(chǎn)和負(fù)債的狀況