你可能感興趣的試題

A.是比利率敏感性缺口分析更為先進的利率風險計量方法
B.不能反映基準風險
C.不考慮及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異
D.利率變化越大其分析的結果越不準確
E.資產(chǎn)和負債未來現(xiàn)金流的確定、利率變動的預測及前提條件的設立等帶有很大的主觀性
F.不考慮利率不敏感的資產(chǎn)和負債的狀況

A.缺口分析是一種高級的、較準確的利率風險計量方法
B.缺口分析假定同一時間段內的所有頭寸到期時間或重新定價時間相同
C.缺口分析不考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化
D.缺口分析反映利率變動對非利息收入和費用的影響
E.缺口分析主要衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
F.缺口分析假定資產(chǎn)利率的變化與負債利率的變化完全一致