亚洲精品资源站中文字幕,亚洲熟妇无码一区二区三区导航,国产无无码一区二区四区

問答題如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若該投資者采用掉期交易來規(guī)避外匯風險，應如何操作？說明投資過程及獲利情況。

1.問答題如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個市場上有利？

2.問答題如果紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個月匯水為30／50點，求：3個月的遠期匯率，并說明匯水情況。

3.問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元O．02l6美元。若合約到期日的現匯匯率為$0．850／￡，計算該公司的損益結果。

4.問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元O．02l6美元。請畫出該公司購買歐元看跌期權的收益曲線，標出盈虧平衡點匯率。

5.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。結合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。