判斷題

看跌期權(quán)的反向差期組合是由一份看跌期權(quán)多頭與一份期限較短的看跌期權(quán)多頭所組成。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率呈負(fù)相關(guān)性時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格就會(huì)高于期貨價(jià)格。

答案：正確

有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)之間的差額。

答案：錯(cuò)誤