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判斷題

當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率呈負(fù)相關(guān)性時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格就會(huì)高于期貨價(jià)格。

答案：正確

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有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)之間的差額。

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

在“1×4FRA”中，合同期的時(shí)間長度是（）。

A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月