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判斷題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率呈負(fù)相關(guān)性時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格就會(huì)高于期貨價(jià)格。

1.判斷題有收益美式看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)之間的差額。

2.單項(xiàng)選擇題在“1×4FRA”中，合同期的時(shí)間長度是（）。

A.1個(gè)月
B.4個(gè)月
C.3個(gè)月
D.5個(gè)月

3.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期合約的多頭是（）。

A.合約的買方
B.合約的賣方
C.交割資產(chǎn)的人
D.經(jīng)紀(jì)人

4.單項(xiàng)選擇題買入一單位遠(yuǎn)期，且買入一單位看跌期權(quán)（標(biāo)的資產(chǎn)相同、到期日相同）等同于（）。

A.賣出一單位看漲期權(quán)
B.買入標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入一單位看漲期權(quán)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)

5.單項(xiàng)選擇題期貨交易中最糟糕的一種差錯(cuò)屬于（）。

A.價(jià)格差錯(cuò)
B.公司差錯(cuò)
C.數(shù)量差錯(cuò)
D.交易方差錯(cuò)