A.期權(quán)的買(mǎi)方
B.期權(quán)的賣(mài)方
C.期權(quán)買(mǎi)賣(mài)的雙方
D.均不需要
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A.只能在到期日
B.可以在到期日之前的任何時(shí)候
C.可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候
D.不能隨意改變
A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
A.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
最新試題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）