A.債券價(jià)格下降
B.債券價(jià)格上升
C.債券價(jià)格不變
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A.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí),期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí),期貨價(jià)格下降
D.不能確定
A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開(kāi)始的3月期
C.3個(gè)月后開(kāi)始的6月期
D.上述說(shuō)法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
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最新試題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為()
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致?()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程?()