A.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格上升
B.利率下降時(shí)，期貨價(jià)格下降
C.利率上漲時(shí)，期貨價(jià)格下降
D.不能確定
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A.匯率期貨
B.利率期貨
C.股票指數(shù)期貨
D.以上三項(xiàng)都正確
A.正向差期組合
B.反向差期組合
C.正向蝶式組合
D.看漲期權(quán)的牛市正向?qū)墙M合
A.在3月達(dá)成的6月期
B.3個(gè)月后開始的3月期
C.3個(gè)月后開始的6月期
D.上述說法都不正確
A.輕質(zhì)油
B.燃料油
C.重油
D.柴油
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.商品交換
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.鎖定利潤(rùn)
最新試題
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）