多項選擇題資本*市場線（CML）模型的重要意義和作用在于（）。
A.它揭示了資產(chǎn)的風(fēng)險溢價只與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)而不是總風(fēng)險
B.它揭示了市場只對投資者所承擔(dān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險提供風(fēng)險補償
C.它為投資者采取消極的投資方法提供了理論依據(jù)
D.它為追求高收益率的投資者提供了投資理論依據(jù)
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1.單項選擇題無風(fēng)險利率為5%，市場組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準差分別為12%和10%，在CML線上的某一投資組合的預(yù)期收益率為20%，則該組合的標(biāo)準差為（）。
A.21.43%
B.30.65%
C.22.68%
D.25.35%
2.單項選擇題無風(fēng)險利率為5%，市場組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準差分別為12%和10%，在CML線上的某一投資組合的標(biāo)準差為7%，則該組合的預(yù)期收益率為（）。
A.6.4%
B.9.9%
C.5.49%
D.15%
