單項(xiàng)選擇題無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，在CML線上的某一投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，則該組合的預(yù)期收益率為（）。
A.6.4%
B.9.9%
C.5.49%
D.15%
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1.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)投資組合風(fēng)險(xiǎn)與收益的描述中，正確的是（）。
A.除非投資于市場(chǎng)組合，否則投資者應(yīng)該通過投資于市場(chǎng)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所構(gòu)成的組合來實(shí)現(xiàn)在資本*市場(chǎng)線上的投資
B.當(dāng)資產(chǎn)間的預(yù)期收益率并非完全正相關(guān)時(shí)，資產(chǎn)組合理論表明多樣化投資是有益的
C.若兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，資產(chǎn)組合后的風(fēng)險(xiǎn)完全抵消
D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所構(gòu)成的資產(chǎn)組合是一條直線
2.單項(xiàng)選擇題盡管人們對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度選擇（）。
A.投資于風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點(diǎn)資產(chǎn)的比率
C.在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界切點(diǎn)連線上的位置
D.以上沒有正確答案
