單項(xiàng)選擇題最優(yōu)投資組合位于（）。
A.最小方差點(diǎn)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與最小方差點(diǎn)的連線
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)自產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資組合曲線的切點(diǎn)處
D.以上沒有正確答案
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1.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假設(shè)的有（）。
A.所有投資者均可以不受限制的以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平借入或者貸出資金
B.市場(chǎng)環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期
2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于兩種證券構(gòu)成的資產(chǎn)組合曲線，下列說(shuō)法正確的是（）。
A.離開最小方差的組合點(diǎn)，無(wú)論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會(huì)導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點(diǎn)下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無(wú)效的
D.位于最小方差組合點(diǎn)上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無(wú)效的
