多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，屬于資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假設(shè)的有（）。
A.所有投資者均可以不受限制的以無風(fēng)險(xiǎn)利率水平借入或者貸出資金
B.市場(chǎng)環(huán)境不存在摩擦
C.所有投資者都是理性的
D.所有投資者對(duì)未來的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期
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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于兩種證券構(gòu)成的資產(chǎn)組合曲線，下列說法正確的是（）。
A.離開最小方差的組合點(diǎn)，無論增加或者減少資產(chǎn)組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率，都會(huì)導(dǎo)致組合標(biāo)準(zhǔn)差的上升
B.組合中標(biāo)準(zhǔn)差較大的證券比率越大，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差就越大
C.位于最小方差組合點(diǎn)下方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
D.位于最小方差組合點(diǎn)上方組合曲線上的資產(chǎn)組合都是無效的
2.多項(xiàng)選擇題相關(guān)系數(shù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響為（）。
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，等額投資多種股票的組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各自標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單算術(shù)平均數(shù)
B.證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果也就越明顯
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，投資多種股票的資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差就是各股票標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
