多項選擇題相關系數(shù)對風險的影響為（）。

A.當相關系數(shù)為1時，等額投資多種股票的組合標準差就是各自標準差的簡單算術平均數(shù)
B.證券收益率的相關系數(shù)越小，風險分散化效果也就越明顯
C.當相關系數(shù)小于1時，投資組合曲線必然向右彎曲
D.當相關系數(shù)等于0時，投資多種股票的資產(chǎn)組合標準差就是各股票標準差的加權平均值


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1.單項選擇題當證券間的相關系數(shù)小于1時，分散投資的有關表述中不正確的是（）。

A.其投資機會集（有效集）是一條資產(chǎn)組合曲線（可行集）
B.資產(chǎn)組合曲線呈下彎狀，表明了資產(chǎn)組合風險降低的可能性
C.投資組合收益率標準差小于組合內(nèi)各證券收益率標準差的加權平均數(shù)
D.當一個資產(chǎn)組合預期收益率低于最小標準差資產(chǎn)組合的預期收益率時，該資產(chǎn)組合將不會被投資者選擇