A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風(fēng)險(xiǎn)收益功能
D.投機(jī)功能
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A.它們不在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易
B.它們涉及交納保證金
C.它們有標(biāo)準(zhǔn)且公開的合約條款
D.它們由私下議定達(dá)成
A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
A.明日對(duì)次日
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期
D.即期對(duì)次日
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）