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單項(xiàng)選擇題
特雷納-布萊克模型表明投資管理人怎樣使用證券分析和統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)構(gòu)建（）。
A.市場(chǎng)投資組合
B.消極投資組合
C.積極投資組合
D.指數(shù)投資組合
E.平衡投資組合
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試述套期保值要求、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)理論之間的關(guān)系。
答案：
投資人面臨許多種類型的風(fēng)險(xiǎn)，并試圖規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。這種多重的需求導(dǎo)致多因素資本資產(chǎn)定價(jià)模型，該模型確認(rèn)多重風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。每一...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試討論對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期的有關(guān)問(wèn)題。什么是交叉套期保值？交叉套期保值有用嗎？請(qǐng)解釋。
答案：
長(zhǎng)期國(guó)債是最廣泛交易的利率合約；然而在公司，債券資產(chǎn)組合和長(zhǎng)期國(guó)債的收益率并不完全協(xié)調(diào)。實(shí)際上，大多數(shù)套期保值活動(dòng)都是交...
