問答題

【計(jì)算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

如果所有資產(chǎn)與負(fù)債的利率均上升1個百分點(diǎn)，計(jì)算該銀行的到期日缺口。

答案：

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【計(jì)算題】
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

試計(jì)算該銀行的到期日缺口。

答案：

【計(jì)算題】假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)②中的收益得以實(shí)現(xiàn)，其加權(quán)平均到期日為多少？

答案：當(dāng)該機(jī)構(gòu)獲得如（B）中13.5%的加權(quán)平均收益率時，該機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的加權(quán)平均到期日為：MA=25% 7+75% 2=3.25...