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問答題

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下（注意：該資產(chǎn)負債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

如果所有資產(chǎn)與負債的利率均上升1個百分點，計算該銀行的到期日缺口。

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1.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下（注意：該資產(chǎn)負債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

試計算該銀行的到期日缺口。

2.問答題假設(shè)某金融機構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機構(gòu)②中的收益得以實現(xiàn)，其加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：當(dāng)該機構(gòu)獲得如（B）中13.5%的加權(quán)平均收益率時，該機構(gòu)資產(chǎn)的加權(quán)平均到期日為：MA=25% 7+75% 2=3.25...

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3.問答題假設(shè)某金融機構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。假設(shè)該機構(gòu)僅持有這兩種資產(chǎn)，試計算它應(yīng)如何分配才能使其加權(quán)平均到期收益率為13.5%。

參考答案：假設(shè)該公司持有的資產(chǎn)中，A債券占X，則B債券占（1-X），此時有：
X×12%+（1-X）×14%=13.5%...

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4.問答題假設(shè)某金融機構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：該金融機構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）

5.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負債表如下：

試計算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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