在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。