單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是()。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值;
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮;
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè);
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)。