A.期權(quán)敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.即期凈敞口頭寸
D.總敞口頭寸
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你可能感興趣的試題
某銀行資產(chǎn)負債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。
A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.收益率曲線風(fēng)險
A.減弱
B.加強
C.不變
D.無法確定
A.買人期限較長的金融產(chǎn)品
B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時賣出期限較長的金融產(chǎn)品
C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D.同時買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品
A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券
A.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高
D.久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行經(jīng)濟價值的影響
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
止損限額適用的時期為（）。
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。