^{<table id="t112u"></table>}

單項(xiàng)選擇題

VaR值的局限性不包括（）。

A.無法預(yù)測尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況
C.無法預(yù)測市場非流動(dòng)性因素
D.無法預(yù)測市場流動(dòng)性因素

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

單項(xiàng)選擇題

用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

VaR值的局限性不包括（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

VaR值的局限性不包括（）。

下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。