A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失
C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失
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A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
最新試題
風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險？（）
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有（）。
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風(fēng)險要素包括（）。