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問答題

【簡答題】期權(quán)價格的主要影響因素有哪些？分別和相應期權(quán)（歐/美式、看漲/跌）具有何種關(guān)系？

答案：

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【簡答題】現(xiàn)在是12月份，某股票價格為20元，期權(quán)價格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權(quán)，3月份到期，協(xié)議價格為18元，如果期權(quán)到期時該股票價格為15元，請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何？（注：一份期權(quán)合約包含100股股票）

答案：

12月份收入200元，3月份付出300元。

【簡答題】Black-Scholes（BS）期權(quán)定價模型的假設條件？

答案： 1、股票價格隨機波動并服從對數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風險利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價格波動率是恒...