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【簡答題】期權(quán)價格的主要影響因素有哪些?分別和相應期權(quán)(歐/美式、看漲/跌)具有何種關(guān)系?
答案:
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問答題
【簡答題】現(xiàn)在是12月份,某股票價格為20元,期權(quán)價格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權(quán),3月份到期,協(xié)議價格為18元,如果期權(quán)到期時該股票價格為15元,請問甲在整個過程中的現(xiàn)金流狀況如何?(注:一份期權(quán)合約包含100股股票)
答案:
12月份收入200元,3月份付出300元。
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問答題
【簡答題】Black-Scholes(BS)期權(quán)定價模型的假設條件?
答案:
1、股票價格隨機波動并服從對數(shù)正態(tài)分布;
2、在期權(quán)有效期內(nèi),無風險利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價格波動率是恒...
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