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問答題
【簡(jiǎn)答題】Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？
答案：
1、股票價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)并服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價(jià)格波動(dòng)率是恒...
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價(jià)格波動(dòng)率是恒...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？
答案：
賣方。因?yàn)槠跈?quán)合約的不平等性，賣方只有義務(wù)，也就是買方想要行權(quán)時(shí)，想要賣方無條件接受，就必須繳納保證金。
問答題
【簡(jiǎn)答題】期貨和期權(quán)的區(qū)別？
答案：
權(quán)利和義務(wù)；
標(biāo)準(zhǔn)化；
盈虧風(fēng)險(xiǎn)；
保證金；
買賣匹配；
套期保值。
