<strike id="ebtfy"><menuitem id="ebtfy"><ins id="ebtfy"></ins></menuitem></strike>

<progress id="ebtfy"></progress>

<table id="ebtfy"><legend id="ebtfy"><ins id="ebtfy"></ins></legend></table>

<tr id="ebtfy"><sup id="ebtfy"></sup></tr>

單項(xiàng)選擇題

下面哪些不是債券久期的性質(zhì)？（）

A.對(duì)于零息債券，久期就是債券的到期日
B.久期通常與債券價(jià)格呈負(fù)相關(guān)
C.久期通常高于到期收益率
D.債券到期日增加久期也會(huì)增加

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

假定某無紅利支付股票的預(yù)期收益率為15%（1年計(jì)一次復(fù)利的年利率），其目前的市場價(jià)格為100元，已知市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%（1年計(jì)一次復(fù)利的年利率），那么基于該股票的一年期遠(yuǎn)期合約價(jià)格應(yīng)該等于（）。

A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價(jià)值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個(gè)基點(diǎn)對(duì)于債券價(jià)格的影響是（）。

A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426

<table id="x6dby"><menuitem id="x6dby"></menuitem></table>