問答題

【計(jì)算題】假定某股票在4個(gè)連續(xù)交易日內(nèi)的價(jià)格分別為100元、103元、97元和98元，則連續(xù)復(fù)利收益率為多少。

答案： L.n（103/100）=0.02956
L.n（97/103）=-0.06002 ln（98/97...

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【計(jì)算題】假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格為100元，不支付股利，以3個(gè)月為一期，3個(gè)月內(nèi)股價(jià)可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個(gè)月后到期的執(zhí)行價(jià)格為110元的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格。

答案：將現(xiàn)在的時(shí)刻記為t=0，3個(gè)月后的時(shí)刻記為t=1，6個(gè)月后的時(shí)刻記為t=2。 t=2時(shí)，Suu=144元，歐式...

【計(jì)算題】假設(shè)股票現(xiàn)在的價(jià)格為100元，不支付股利，以3個(gè)月為一期，3個(gè)月內(nèi)股價(jià)可能上漲到原來的1.3倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求9個(gè)月后到期的執(zhí)行價(jià)格為110元的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格。

答案：先計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率：
P.e^0.12×0.25-0.8/1.2-0.8=0.5761即每一個(gè)小階段股價(jià)上升的...