單項選擇題關于Gamma，以下說法正確的是（）。

A.期權多頭方的Theta通常是正值
B.如果用絕對值來衡量，短期平值期權的Theta值最大
C.無論是看漲期權還是看跌期權，Gamma的符號總為負
D.平值期權的Gamma最小，實值期權的Gamma接近1，虛值期權的Gamma接近0


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1.單項選擇題對希臘字母delta的認識的與理論一致的是（）。

A.看跌期權的Delta總為負，因為看跌期權在股票下跌時獲利，期權價值和股票價格負相關
B.對于看跌期權，當股票價格很高時，Delta趨近1
C.對于看漲期權，當股票價格很高時，Delta接近0
D.臨近到期時，價外和價內期權的價值與股票價格的關系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1

2.單項選擇題對風險測度理解錯誤的是（）。

A.期權rho是指期權價值對無風險利率變動的敏感程度
B.看漲期權的Rho是正的并且當看漲期權是實值時該數(shù)值越大
C.對于歐式看漲期權，利率越高，期權價值越低

3.單項選擇題對希臘字母delta的表述錯誤的是（）。

A.平值看漲期權delta約為0.5
B.平值看漲期權變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
C.平值看跌期權變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
D.平值看跌期權delta約為-0.5