協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

關于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）

下面關于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）