亚洲av卡通动漫无码,国产极品91一线天,97操视频

單項選擇題假設(shè)6個月期利率是9％，12個月期利率是10％，18個月期利率為12%，則6×12FRA的定價的理論價格為（）。

A.12%
B.10%
C.10.5%
D.11%

1.判斷題遠(yuǎn)期利率協(xié)議到期時，多頭以實現(xiàn)規(guī)定好的利率從空頭處借款。

2.判斷題買入一份短期利率期貨合約相當(dāng)于存入一筆固定利率的定期存款。

3.判斷題遠(yuǎn)期利率協(xié)議是針對多時期利率風(fēng)險的保值工具。

4.問答題一只股票現(xiàn)在價格是100元。有連續(xù)兩個時間步，每個步長6個月，每個單步二叉樹預(yù)期上漲10%，或下跌10%，無風(fēng)險利率8%（連續(xù)復(fù)利），求執(zhí)行價格為100元的看漲期權(quán)的價值。

5.問答題一只股票現(xiàn)在價格是40元，該股票一個月后價格將是42元或者38元。假如無風(fēng)險利率是8%，分別利用無風(fēng)險套利方法、風(fēng)險中性定價法以及狀態(tài)價格定價法計算執(zhí)行價格為39元的一個月期歐式看漲期權(quán)的價值。