A.兩個(gè)資產(chǎn)完全正相關(guān)，各自的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個(gè)資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，各自的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個(gè)資產(chǎn)完全不相關(guān)，各自的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=0
D.相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值越大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬(wàn)的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會(huì)超過5萬(wàn)元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會(huì)超過5萬(wàn)元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會(huì)超過5萬(wàn)元
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
A.靈敏度方法
B.波動(dòng)性方法
C.壓力測(cè)試和極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
A.靈敏度方法
B.波動(dòng)性方法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
D.壓力測(cè)試和極值分析方法
A.波動(dòng)性方法
B.靈敏度方法
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法
D.壓力測(cè)試和極值分析方法
最新試題
下面有關(guān)預(yù)期收益率的表述，錯(cuò)誤的是（）
風(fēng)險(xiǎn)分離效果的好壞跟以下哪一項(xiàng)內(nèi)容無(wú)關(guān)？（）
銀行的貸款提取呆壞賬準(zhǔn)備金屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
COSO委員會(huì)在2017年發(fā)布的第二版《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中，將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義為（）
下面關(guān)于中國(guó)的生命表，表述正確的是（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制，表述正確的是（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯(cuò)誤的是（）
COSO發(fā)布的《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中所指的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估屬于狹義范疇，其一般不包括以下哪一項(xiàng)？（）
哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先予以規(guī)避？（）
一般哪一類風(fēng)險(xiǎn)尤其適合于保險(xiǎn)手段來(lái)應(yīng)對(duì)？（）