單項選擇題

下面關(guān)于資產(chǎn)之間的相關(guān)性對兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合風(fēng)險價值影響，判斷錯誤的是（）

A.兩個資產(chǎn)完全正相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產(chǎn)完全不相關(guān)，各自的風(fēng)險價值分別為VaR1和VaR2，組合風(fēng)險價值VaR=0
D.相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險價值越大

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單項選擇題

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元

單項選擇題

風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失

下面關(guān)于資產(chǎn)之間的相關(guān)性對兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合風(fēng)險價值影響，判斷錯誤的是（）

你可能感興趣的試題

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

下面關(guān)于資產(chǎn)之間的相關(guān)性對兩個資產(chǎn)構(gòu)成的組合風(fēng)險價值影響，判斷錯誤的是（）

在95％置信水平下，一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險價值VaR=5萬元，它的意思是指（）

風(fēng)險價值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）