單項(xiàng)選擇題

在95％置信水平下，一個(gè)投資者持有價(jià)值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=5萬元，它的意思是指（）

A.該投資者的證券組合在30天內(nèi)損失超過5萬的概率為95%
B.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的最大損失不會超過5萬元，可靠性水平為5%
D.有95％的概率把握，該投資者的證券組合在30天內(nèi)遭受的平均損失不會超過5萬元

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單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失

單項(xiàng)選擇題

1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）

A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

在95％置信水平下，一個(gè)投資者持有價(jià)值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=5萬元，它的意思是指（）

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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）

在95％置信水平下，一個(gè)投資者持有價(jià)值100萬元的證券組合30天的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR=5萬元，它的意思是指（）

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），是指在正常市場條件下，在設(shè)定置信水平和持有周期內(nèi)，資產(chǎn)組合所面臨的（）

1952年馬科維茨提出的基于方差為風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)組合選擇理論，該方法中主要采用的是哪一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法？（）