問答題

【計(jì)算題】假定我們已知某一國(guó)債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%,轉(zhuǎn)換因子為1.3650的國(guó)債,其現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為118美元,該國(guó)債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前,下一次付息是在122天后,再下一次付息是在305天后,市場(chǎng)任何期限的無風(fēng)險(xiǎn)利率均為年利率10%(連續(xù)復(fù)利)。請(qǐng)根據(jù)上述條件求出國(guó)債期貨的理論價(jià)格。

答案:

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