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問答題

【計算題】假定我們已知某一國債期貨合約最合算的交割券是息票利率為14%，轉(zhuǎn)換因子為1.3650的國債，其現(xiàn)貨報價為118美元，該國債期貨的交割日為270天后。該交割券上一次付息是在60天前，下一次付息是在122天后，再下一次付息是在305天后，市場任何期限的無風(fēng)險利率均為年利率10%（連續(xù)復(fù)利）。請根據(jù)上述條件求出國債期貨的理論價格。

答案：

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【計算題】假設(shè)XX年12月15日，某公司投資經(jīng)理A得知6個月后公司將會有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當(dāng)前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠(yuǎn)期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970，000。請說明如何進(jìn)行套期保值？

答案：

【計算題】假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)現(xiàn)在的點數(shù)為1000點，該指數(shù)所含股票的紅利收益率每年為5%，3個月期的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨的市價為950點，3個月期無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為10%，3個月后指數(shù)現(xiàn)貨點數(shù)為1100點。請問如何進(jìn)行套利？（復(fù)利計算）

答案：

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