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問答題

【計算題】假設XX年12月15日，某公司投資經理A得知6個月后公司將會有一筆$970，000的資金流入并將用于90天期國庫券投資。已知當前市場上90天期國庫券的貼現(xiàn)率為12%，收益曲線呈水平狀（即所有的遠期利率也均為12%），明年6月份到期的90天國庫券期貨合約的價格為$970，000。請說明如何進行套期保值？

答案：

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【計算題】假設標準普爾500指數(shù)現(xiàn)在的點數(shù)為1000點，該指數(shù)所含股票的紅利收益率每年為5%，3個月期的標準普爾指數(shù)期貨的市價為950點，3個月期無風險連續(xù)復利年利率為10%，3個月后指數(shù)現(xiàn)貨點數(shù)為1100點。請問如何進行套利？（復利計算）

答案：

轉換因子

答案：芝加哥交易所規(guī)定，空頭方可以選擇期限長于15年且在15年內不可贖回的任何國債用于交割。由于各種債券息票率不同，期限也不同...

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