?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數維（），MA階數為（）的ARMA模型的特例。

下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）。

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

假設，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

頻域分析方法與時域分析方法相比（）。

對時間序列數據建模的一般步驟應該是（）。

ARIMA（1，1，1）模型是（）。

關于嚴平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關系，不正確的為（）。

關于時間序列建模，說法正確的為（）。

檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）。