單項選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問題。投資者構造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產、行權價格為30元的看漲期權，期權價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權價格為40元的看漲期權，期權價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權構建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權

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A.1000
B.500
C.750
D.250

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A.32.5
B.37.5
C.40
D.35

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