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適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
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在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。
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Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
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