貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。