你可能感興趣的試題

某期限為2年的貨幣互換合約，每半年互換一次。假設(shè)本國使用貨幣為美元，外國使用貨幣為英鎊，當(dāng)前匯率為1．41USD／GBP。120天后，即期匯率為1．35USD／GBP，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—9所示。
表2—9美國和英國利率期限結(jié)構(gòu)表

假設(shè)名義本金為1美元，當(dāng)前美元固定利率為Rfix=0．0632，英鎊固定利率為Rfix=0．0528。120天后，支付英鎊固定利率交換美元固定利率的互換合約的價(jià)值是（）萬美元。

等160天后，標(biāo)普500指數(shù)為1204．10點(diǎn)，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）

此題中該投資者持有的互換合約的價(jià)值是（）萬美元。