單項選擇題

【案例分析題】根據下面資料，回答問題 某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數的收益率。合約簽訂之初，標普500指數為1150．89點，當前利率期限結構如表2—7所示。

等160天后，標普500指數為1204．10點，新的利率期限結構如表2—8所示。
表2—8利率期限結構表（二）

此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。

A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681

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