多項選擇題對二又樹模型說法正確是（）。

A.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能


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1.多項選擇題期權(quán)定價模型在1973年由美國學(xué)者（）提出。

A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓

2.多項選擇題下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價公式的說法，正確的有（）。

A.N（d2）表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

3.多項選擇題下列關(guān)于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化

4.多項選擇題持有成本理論中所提到的持有成本指的是（）。

A.購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的保險費用

5.多項選擇題下列關(guān)于無套利定價理論的說法正確的有（）。

A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機會
C.若存在套利機會，獲取無風(fēng)險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達到無套利價格