A.模型不但可對歐式期權進行定價,也可對美式期權、奇異期權以及結構化金融產(chǎn)品進行定價 B.模型思路簡潔、應用廣泛 C.步數(shù)比較大時,二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形 D.當步數(shù)為n時,nT時刻股票價格共有n種可能
A.費雪·布萊克 B.邁倫·斯科爾斯 C.約翰·考克斯 D.羅伯特·默頓
A.N(d2)表示歐式看漲期權被執(zhí)行的概率 B.N(d1)表示看漲期權價格對資產(chǎn)價格的導數(shù) C.在風險中性的前提下,投資者的預期收益率μ用無風險利率r替代 D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性