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根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險(xiǎn)，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B，賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B，賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)

單項(xiàng)選擇題

某貨幣的當(dāng)前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)利率為年率5％，外國無風(fēng)險(xiǎn)利率年率為8％，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價(jià)模型，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為0．5的6個(gè)月期歐式貨幣看跌期權(quán)價(jià)格為（）美元。

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為（）。

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在持有成本理論模型假設(shè)下，若F表示期貨價(jià)格，S表示現(xiàn)貨價(jià)格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價(jià)格可表示為（）。