單項(xiàng)選擇題

根據(jù)表2—2,若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A,現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn),采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來對沖風(fēng)險(xiǎn),使得組合Delta和Gamma均為中性,則相關(guān)操作為()。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)

微信掃碼免費(fèi)搜題