單項(xiàng)選擇題

根據(jù)表2—2，若投資者已賣(mài)出10份看漲期權(quán)A，現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關(guān)操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買(mǎi)入10份看漲期權(quán)B，賣(mài)空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買(mǎi)入10份看漲期權(quán)B，賣(mài)空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買(mǎi)入20份看漲期權(quán)B，賣(mài)空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買(mǎi)入20份看漲期權(quán)B，賣(mài)空10份標(biāo)的資產(chǎn)

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單項(xiàng)選擇題

某貨幣的當(dāng)前匯率為0．56，匯率波動(dòng)率為15％，國(guó)內(nèi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為年率5％，外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率年率為8％，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價(jià)模型，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為0．5的6個(gè)月期歐式貨幣看跌期權(quán)價(jià)格為（）美元。

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

單項(xiàng)選擇題

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

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（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。