你可能感興趣的試題

A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權到期日臨近時，對于看跌平價期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的Delta值和Gamma值都為正值

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減