如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。