單項(xiàng)選擇題債券A息票率6％，期限10年，面值出售；債券B息票率6％，期限10年，低于面值出售。則（）。
A.A債券久期比B債券久期長
B.B債券久期比A債券久期長
C.A債券久期與B債券久期一樣長
D.缺乏判斷的條件
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1.單項(xiàng)選擇題4月份，某機(jī)構(gòu)投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設(shè)該國債是最便宜可交割債券，并假設(shè)轉(zhuǎn)換因子為1．125。當(dāng)時(shí)國債價(jià)格為每百元面值107．50元。該公司預(yù)計(jì)6月份要用款，需將其賣出，為防止國債價(jià)格下跌，該投資者在市場上進(jìn)行賣出套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對(duì)沖800萬元面值的現(xiàn)券則須（）。
A.買進(jìn)國債期貨967.5萬元
B.賣出國債期貨967.5萬元
C.買進(jìn)國債期貨900萬元
D.賣出國債期貨900萬元
2.單項(xiàng)選擇題4月份，某機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)在6月份將購買面值總和為800萬元的某5年期A國債，假設(shè)該債券是最便宜可交割債券，相對(duì)于5年期國債期貨合約，該國債的轉(zhuǎn)換因子為1．25，當(dāng)時(shí)該國債價(jià)格為每百元面值118．50元。為鎖住成本，防止到6月份國債價(jià)格上漲，該投資者在國債期貨市場上進(jìn)行買人套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對(duì)沖800萬元面值的現(xiàn)券則須（）。
A.買進(jìn)10手國債期貨
B.賣出10手國債期貨
C.買進(jìn)125手國債期貨
D.賣出125手國債期貨
3.單項(xiàng)選擇題10月10日，某投資者認(rèn)為未來的市場利率將走低，于是以94．500價(jià)格買入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后，該期貨合約價(jià)格漲到95．600，投資者以此價(jià)格平倉。若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者總盈利為（）萬元。
A.50
B.55
C.60
D.65
4.單項(xiàng)選擇題2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息（三期）國債票面利率為3．42％，一年付息一次，付息日為每年的1月24日，到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4．4年，符合可交割國債條件，對(duì)應(yīng)TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，TF1509期貨報(bào)價(jià)為97．525。假設(shè)市場利率r=3．5％，2013記賬式附息（三期）國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價(jià)格為（）。
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
5.單項(xiàng)選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
A.計(jì)算隱含回購利率
B.計(jì)算全價(jià)
C.計(jì)算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格
最新試題
下列屬于短期利率期貨的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
面值為100萬美元的3個(gè)月期國債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在分析影響市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率期貨價(jià)格波動(dòng)的影響因素包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題