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問答題
【案例分析題】某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。 要求：按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率。
答案：
A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14%
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問答題
【案例分析題】某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%。 要求：根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風險大小。
答案：
A股票的β＞1，說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險（或A股票所承擔的系統(tǒng)風險等于市場投資組合風險...
