單項(xiàng)選擇題

以下屬于國(guó)債期貨跨品種套利的是（）。

A.5年期國(guó)債期貨3月合約和6月合約之間的套利
B.5年期國(guó)債期貨3月合約和其可交割國(guó)債140003之間的套利
C.5年期國(guó)債期貨3月合約和10年期國(guó)債期貨3月合約之間的套利
D.5年期國(guó)債期貨3月合約和其CTD券之間的套利

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單項(xiàng)選擇題

標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為（）美元。

A.25
B.32.5
C.50
D.100

單項(xiàng)選擇題

在市場(chǎng)流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日．某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國(guó)債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時(shí)買入100手TFl503合約，成交價(jià)差為1．080元。該投資者平倉(cāng)原套利頭寸后，獲利（）萬(wàn)元。（平倉(cāng)時(shí)價(jià)差為0．980元）

A.8
B.10
C.12
D.15

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